Rogue Trading

Otillåten handel är något som man inom värdepappershandel till varje pris vill undvika. Dels för att minimera den direkta ekonomiska skadan som uppstår och dels för att upprätthålla allmänhetens förtroende för banken. För att undvika risken för otillåten handel krävs det rätt typ av systemstöd.

Vi på Nordicstation har utvecklat ett avancerat system som motverkar Rogue Trading och vi har mångårig erfarenhet av att hjälpa kunder som ägnar sig åt värdepappershandel. Vårt system består av tre delar; en affärsregelmotor, en klassificeringsmotor och ett webbgränssnitt. Er riskavdelning kommer att arbeta i webbgränssnittet. Där får de flaggningar och avvikelserapporter och kan agera utifrån dem.

 

"Systemet identifierar så kallande Key Risk Indicators och flaggar misstänkta aktiviteter och mönster"

 

Så här har vi byggt systemet

Vi identifierar så kallande Key Risk Indicators och flaggar misstänkta aktiviteter och mönster, vilket ger verksamheten möjlighet att snabbare upptäcka riskfyllda beteenden hos handlarna. Genom avancerad ärendeanalys kan vi på individnivå se helhetsaktiviteter över tid, som vi jämför med den övriga gruppens aktiviteter och kan på så sätt urskilja anomalier.

Systemets tre beståndsdelar

  • Affärsregelmotorn hämtar in data och jämför transaktioner och händelser med affärsreglerna. Ger indikation i systemet om det är ok eller inte enligt affärsreglerna.
  • Klassificeringsmotorn analyserar data ur flera olika dimensioner, bl. a med hjälp av data mining. Systemet definierar hur en medeltrader beter sig och grupperar olika handlarmönster vilket möjliggör detektering av anomalier. Varje handlare klassificeras i ett kluster och utifrån klustrings algoritmer kan systemet identifiera avvikande handlarmönster.
  • Webbgränssnittet används av riskavdelningen för att hantera flaggningar och avvikelserapporter. När systemet har identifierat en avvikelse skapas ett ärende med ett unikt ID. Detta ärende kan hanteras och undersökas av organisationen om det faller inom ramen för otillåten handel eller inte.

Lokal installation

Systemet installerar vi lokalt hos er och det uppfyller givetvis alla regelverk och direktiv för hantering av känslig information. Självklart gäller det också access till webbgränssnittet som hanteras med hjälp av identifiering av behörig personal.

Kontakta oss så berättar vi gärna hur vi kan hjälpa er att undvika otillåten handel.

 

Skrivet av

Lena Rodén - Sales Manager

author_img